中国光大银行风险管理部总经理助理杨兵兵发言：

    大家下午好！
    首先，我这是我第一次参加中国金融工程的年会，听了从上午到刚才的各位教授的发言，深感受益匪浅。因为刚才有一些教授提到的大学的贷款问题，实际上在我们2006年的重点政策里面，这是一个非常重要的内容，有时间我们一起探讨。刚才有位教授也谈到了创新过程中的风险管理的问题，那么讲得主题是：要想做创新，在银行里需要一个什么样的基础。这个基础不管是环境还是技术，大家都感觉到是一个水平的要求。刚才受宋教授讲得风险转移的问题的启发，实际上我们银行目前也面临着一些问题，比如说集中物的一些风险，这种风险我们如何去处理？是简单地压缩这个贷款，还是通过一些金融的创新来转移这些风险？包括我们现在正在试点的这种证券化的方式。虽然我们银行没有拿到试点行的地位，但是我们也在积极地研究这个问题，以便国家放开的时候，我们能够尽快地进入到这个市场里来。
    我们先稍微说一下，我们这个也是刚刚成立的。我们参加这次会也想看看新产品在市场发展和研究中的态势。首先我先说一下关于创新基础的问题，创新对于我们中等规模的银行来讲，不仅仅是一个发展的基础，也是一个生存的基础。我是刚刚加入光大银行的，我来了之后，感觉这个银行创新的动力和创新的速度相比我在香港服务的那些银行机构而言还要快。我觉得这可能也是由于一种市场竞争的压力所造成的。创新既然是一种我们银行生存的基础，那么创新也就有一个基础，下面就创新的基础跟大家做一个分享，有三个方面：第一个是人才，第二个是环境，第三个是技术。首先，人才我相信大家肯定都知道，要想做创新，最首先是“人”，要有这么一个团队，即熟悉国外的金融产品，也熟悉国内的，才具有真正做金融创新的能力。第二个，创新的基础就是环境，这个环境是三部分的环境：一个是外部环境，另一个是内部环境。
    外部环境今天上午也听到一些教授的发言，也都谈到了关于监管环境。这个监管环境实际上是存在着一种宽沿。我能看到一种宽，对于金融创新产品的一种宽带，同时这种创新和监管也是存在着像宋教授讲的一种博弈；我们还强调一个衍，在市场环境方面，刚才有些教授也在讲，就是说我们的市场是不是理解我们创新的产品，因为刚开始回来，我也是想在银行有一些产品的创新，后来发现这个市场的用户，对创新产品的理解、创新产品的接纳程度还没有达到，即使这个时候努力去做，我们也只能是顺势而为。客户对这个的理解程度达到一定的水平时，我们就去做这个创新。第三点就是法律环境，去年我也关注了内地是一直在做探讨，其中有些问题实际上就是由法律环境制约的，比如像STV这种公司，在我们《公司法》当中虽然有一些制约，但是我们可以搞试点。在外部环境中，这种法律对于我们创新是一种约束，或者讲也是给我们创新提供一种帮助吧！第四点就是研究，我们需要去做的任何产品，都需要产生效益，但是任何产品，都需要有很好的理论基础做支持，而这时我们就希望能和在座的这些高校进行合作，创造出我们银行和研究机构的合作的一种双赢的局面，这个是我们对外部环境的第四个方面的看法。
    关于内部环境，首先要说到的是关于银行的风险的容忍度问题，是不是可以容忍新的产品所带来的风险，包括带来的损失，这是第一个方面。 第二个方面就是我们银行正在做的财务预算，现在的财务预算已经不是一个简单的资金预算，而是一个资本的预算，在资本预算时，要考虑是不是需要预留出针对创新的资本。第三个是关于绩效，绩效就是对于新产品的开发，我们如何去考核它。现在我们准备采取除了简单的数量的绩效以外，都采用平衡积分卡来对新产品进行绩效考核。最后一方面就是要在银行内部建立一套完整的新产品开发体系，这个体系一般分为五个方面：首先从组织方面，组织方面我们应该先有从最高管理层关于开发新产品的会，然后在相应的部门专门设立了一个处叫“风险技术处”，新产品风险的评估也在这个处里进行；第二是要有一套规范的流程，从新产品的发起，到它的开发、审核、评估以及后来的批准使用，在批准使用之后，我们应该还有一个评价，然后再做调整，最后做一个全面的投产，这是一个流程的管理；第三是政策方面，在政策上我们关于新产品的投产，应该有一个规范，对每一个新产品我们都应该有利率的收费方式、整体的规模以及可承受的损失等等来进行政策的规范；然后就是文化，每个银行都要有一个创新文化，才能够激励大家去做创新的工作；最后一个方面就是跟大家分享技术方面，我理解的技术是指业务技术，业务技术就是一些表面上的技术，比如结构性存款以及现在的一些理财产品就是一种业务上的技术，实际上业务上的技术要想实现的话就要有像对客户的违约率的估算，对贷款损失率的估算以及对可能占用资本的估算等等来奠定它的最基础的业务的一种衡量。第四个方面讲IT技术，我们把IT支持的新系统产品分成六类：首先是受理系统；下一步是流程系统；接着是交易系统，例如做外汇交易的交易系统，交易系统就是核心的会计核算系统；然后就是管理系统；第四是数据仓库；最后再做一个整体，构成一个IT的系统，来支持整个新产品的开发。
    前面跟大家分享的是我们银行在创新方面具备的基础：人才、环境和技术。
    作为我们银行，在发展这种风险技术的过程中，也遇到了很多困难，比如针对我们最近投产的组合管理，虽然我们可以做定价，但是在做贷款定价的过程中，我们发现在描述国内的利率市场的利率曲线的时候出现了一些困难，对最后的以自身内部的技术力量做出的描述也不是很满意。后来我们求助了一些国外的顾问公司，但我觉得他们对中国国内的金融市场并不是很熟悉，所以这个时候，就很需要我们的大学和研究机构的合作，来共同完成这种技术上的一种创新。我希望以后再有这种论坛会议，是不是可以将我们银行在做项目时遇到的困难拿来做一个分享，这样，专题的针对性会更加强一些，收获也会更加大一些。